Memo Architecture

SUPA_9H00-17H30 - Intraday Momentum & Quants

Documentation de reference du moteur quantitatif, incluant le Portfolio Manager (allocation de capital), l'optimisation du volume intraday, et le Micro-ATR intraday (hard stop dynamique).

account_balance_walletPortfolio Manager waterfall_chartVolume Ratio Optimisation tuneMicro-ATR Intraday databaseData Lake: minutes_data

1. Logique globale du système (Architecture en 2 temps)

Ce système est le coeur du moteur quantitatif. L'architecture repose sur une séparation stricte des responsabilités entre la base de données, la préparation nocturne (Cold Path) et le moteur d'exécution en temps réel (Hot Path).

Le Bouclier SQL (Supabase) - Avant que n8n ne commence, la vue vue_bourse_admin_eligible pré-filtre l'univers d'investissement en éliminant les actions illiquides ou bloquées par les paramètres front-end.

Phase 1: Les Quants & L'Analyste (Workflow Nuit/Pré-Open) - Préparation des signaux, calcul des indicateurs et qualification des opportunités en amont de l'ouverture.

Phase 2: Le Cerveau & Le Portfolio Manager (Workflow Intraday) - Exécution en temps réel des règles momentum, allocation du capital, et pilotage des sorties (TP/TS/Hard Stop/Cutoff).

Le Registre (Data Lake) - Les données de bougies et l'état des trades sont enregistrés dans minutes_data pour le suivi opérationnel et les futurs backtests.

2. Dictionnaire des paramètres (Variables de stratégie)

Paramètres de prix (L'asymétrie et la protection)

Condition prix percent (%) - L'étincelle. C'est la performance minimale requise depuis l'ouverture (ex: +0.5%) pour déclencher un signal d'achat Momentum.

Hard stop percent (%) - Le plafond de verre de sécurité (ex: -1.5%). C'est la perte maximale absolue tolérée; utilisé si la volatilité s'emballe.

Stop Loss Théorique % (Micro-ATR) - Le stop calculé par le workflow Quants: amplitude journalière (ATR 14j) / 3 puis ajustement par le VIX interne (ex: -0.4%). Le Cerveau retient le stop le plus restrictif entre ce Micro-ATR et le Hard stop percent.

Take profit percent (%) - Objectif de gain théorique absolu (ex: +3.0%). Si touché, clôture en exit_status: TP.

Activation Stop Trainant (%) - Déclencheur du stop suiveur. Tant que cette performance (ex: +1.5%) n'est pas atteinte, le TS reste inactif.

Stop trainant percent (%) - Distance de protection (ex: 1.5%). Une fois activé, le stop suit le plus haut atteint; en cas de retracement, il sécurise le gain (exit_status: TS).

Trailing stop 2nd percent (%) - Resserrement de fin de séance (ex: 0.5%). À partir de 15h00, la distance du stop suiveur se réduit pour verrouiller les profits.

Paramètres de volumes (Le double filtre)

Le volume est le filtre le plus puissant pour éviter les Bull Traps (faux signaux intraday).

Seuil Volume Cap min € - Filtre structurel SQL (ex: 500 000 €). Si le volume moyen est inférieur, l'action est exclue de la journée.

Condition volume x - Validateur institutionnel (ex: 1.2x). Le Cerveau refuse d'acheter si le ratio de volume (ratio_vol_hier_moyen) reste sous ce seuil.

Paramètres temporels & filtres qualitatifs

Signal Heure Max - Heure de couvre-feu des achats (ex: 11h00). Aucun nouveau trade passé ce délai.

Heure Cutoff Vente - Flat Book obligatoire (ex: 16h30). Toutes les positions ouvertes sont clôturées pour éviter le risque Overnight (exit_status: CUTOFF).

Filtre Golden Cross / Squeeze - Filtres techniques calculés la nuit; ils bonifient le score de conviction IA (les squeezes sont prioritaires pour l'allocation).

Filtre Veto - Bouton d'urgence manuel front-end pour exclure un titre (news toxique).

3. Informations techniques cruciales (Infrastructure n8n)

Mode Replay Historique - Avec DATE_FORCEE = "YYYY-MM-DD", le noeud Cerveau rembobine le temps et simule une journée passée avec de nouveaux paramètres, pour des backtests fiables.

Indépendance de la donnée (Forward Fill intelligent) - Si l'API Saxo ne renvoie rien sur 5 minutes, le script reporte le dernier prix connu sans écraser la base avec de vieilles valeurs d'ouverture.

Saxo API (Count & Horizon) - Pour une journée complète en bougies 5 min: Horizon=5 et Count>=120 (une séance 9h00-17h30 contient ~102 bougies).

Gestion du fuseau horaire - Le serveur n8n doit tourner avec TZ=Europe/Paris; le code force aussi timeZone: 'Europe/Paris' pour aligner les horaires de marché.

Piège du mot "ACHETER" - Le Portfolio Manager filtre via .includes("ACHETER") (pas une égalité stricte), car l'IA peut préfixer la réponse.

Verrou Anti-Mitraillette (trade_triggered) - Une action ne peut être achetée qu'une fois par jour; après sortie (même stop précoce), les signaux suivants sont ignorés pour cette action.